| Opzioni Ftse Mib |
Valore |
| Open Interest opzioni Call |
100414 |
| Open Interest opzioni Put |
86867 |
| Volumi opzioni Call |
4339 |
| Volumi opzioni Put |
5379 |
Il VDax è un indice che misura la volatilità implicita (espressa in % annua) delle opzioni ATM sul Dax.
Tabella aggiornata ogni 5 minuti
Pivot Point scadenza maggio 2013
Venerdì 17 maggio sono scadute le opzioni su base mensile scritte sul DJ Eurostoxx50. Settimana scorsa abbiamo aperto le strategie legate ai pivot point. Inoltre giovedì 16 maggio era anche il giorno per il pinning mensile. Con esso era legata anche la strategia reverse pinning.
Andiamo a vedere come sono andate le cose.
La strategia non-direzionale era una sola e prevedeva:
a) la vendita di una call e di una put strike 2.775, scadenza 17 maggio 2013 con un incasso di
...
21/05/2013 8.00
Pivot Point scadenza maggio 2013
Martedì 7 maggio era il giorno di apertura delle strategie legate ai pivot point. L’indice DJ Eurostoxx 50 in chiusura valeva 2.766 punti. L&rs... 14/05/2013 8.00
Vendere Opzioni sui Breakout
Sono decine le figure documentate in analisi tecnica la cui evoluzione prevede proprio un breakout di un determinato livello dei prezzi: pensiamo a figure di inversione... 10/05/2013 16.15
Possibile ribasso di Intesa San Paolo
Indice dei contenuti 1° sezione: analisi della volatilità storica del titolo Intesa San Paolo (analisi grafica e analisi dei percentili) 2° sezione:... 09/05/2013 9.00
Pinning weekly 03 maggio
Giovedì 02 maggio, in prossimità della chiusura, l’indice DJ Eurostoxx50 quotava intorno ai 2.722 punti. Lo strike ideale per la strategia pinning è... 07/05/2013 9.00
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Descrizione
|
n° contratti
|
|
FTSEMIB Call 17500, Jun 2013
|
911 |
|
FTSEMIB Call 23000, Jun 2014
|
501 |
|
FTSEMIB Call 26000, Jun 2014
|
500 |
|
FTSEMIB Call 18000, Jun 2013
|
378 |
|
FTSEMIB Call 20000, Jun 2013
|
275 |
|
FTSEMIB Call 18250, Jun 2013
|
184 |
|
FTSEMIB Call 16000, Sep 2013
|
175 |
|
FTSEMIB Call 17750, Jun 2013
|
171 |
|
FTSEMIB Call 18500, Jun 2013
|
109 |
|
FTSEMIB Call 19000, Jun 2013
|
100 |
|
FTSEMIB Call 18000, Sep 2013
|
95 |
|
FTSEMIB Call 19000, Jul 2013
|
85 |
|
FTSEMIB Call 15000, Jun 2013
|
82 |
|
FTSEMIB Call 18000, Jul 2013
|
77 |
|
FTSEMIB Call 17000, Jun 2013
|
76 |
|
|
Descrizione
|
open inter
|
|
FTSEMIB Call 17500, Jun 2013
|
10.641 |
|
FTSEMIB Call 18000, Jun 2013
|
10.636 |
|
FTSEMIB Call 16500, Jun 2013
|
8.891 |
|
FTSEMIB Call 20000, Jun 2013
|
8.073 |
|
FTSEMIB Call 20000, Dec 2013
|
6.764 |
|
FTSEMIB Call 19000, Jun 2013
|
4.761 |
|
FTSEMIB Call 16000, Jun 2013
|
4.413 |
|
FTSEMIB Call 17000, Jun 2013
|
3.873 |
|
FTSEMIB Call 19000, Jun 2014
|
3.384 |
|
FTSEMIB Call 22000, Dec 2013
|
2.812 |
|
FTSEMIB Call 19000, Sep 2013
|
2.695 |
|
FTSEMIB Call 21000, Dec 2013
|
2.434 |
|
FTSEMIB Call 18500, Jun 2013
|
2.347 |
|
FTSEMIB Call 18000, Sep 2013
|
2.180 |
|
FTSEMIB Call 17500, Jul 2013
|
2.095 |
|
|
Descrizione
|
n° contratti
|
|
FTSEMIB Put 16500, Jun 2013
|
1.620 |
|
FTSEMIB Put 17250, Jun 2013
|
1.125 |
|
FTSEMIB Put 16000, Jun 2013
|
269 |
|
FTSEMIB Put 17000, Jun 2013
|
260 |
|
FTSEMIB Put 16750, Jun 2013
|
258 |
|
FTSEMIB Put 15000, Jun 2013
|
231 |
|
FTSEMIB Put 17500, Jun 2013
|
223 |
|
FTSEMIB Put 16250, Jun 2013
|
206 |
|
FTSEMIB Put 16500, Jul 2013
|
118 |
|
FTSEMIB Put 15500, Jun 2013
|
107 |
|
FTSEMIB Put 17500, Dec 2013
|
102 |
|
FTSEMIB Put 17750, Jun 2013
|
95 |
|
FTSEMIB Put 17000, Jul 2013
|
65 |
|
FTSEMIB Put 15500, Jul 2013
|
61 |
|
FTSEMIB Put 12000, Jun 2013
|
60 |
|
|
Descrizione
|
open inter
|
|
FTSEMIB Put 16500, Jun 2013
|
6.120 |
|
FTSEMIB Put 16000, Jun 2013
|
6.016 |
|
FTSEMIB Put 13500, Jun 2013
|
4.890 |
|
FTSEMIB Put 15000, Jun 2013
|
4.556 |
|
FTSEMIB Put 14000, Dec 2013
|
4.453 |
|
FTSEMIB Put 15000, Dec 2013
|
4.272 |
|
FTSEMIB Put 15500, Jun 2013
|
4.044 |
|
FTSEMIB Put 17500, Jun 2013
|
4.013 |
|
FTSEMIB Put 17000, Jun 2013
|
3.528 |
|
FTSEMIB Put 12000, Jun 2013
|
3.335 |
|
FTSEMIB Put 12000, Dec 2013
|
3.119 |
|
FTSEMIB Put 13000, Jun 2014
|
3.104 |
|
FTSEMIB Put 14000, Jun 2013
|
2.918 |
|
FTSEMIB Put 16000, Dec 2013
|
2.912 |
|
FTSEMIB Put 13000, Jun 2013
|
2.455 |
|
|
|
| Dati aggiornati ogni 5 minuti |
|
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numeri contratti
|
|
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open interest
|
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numeri contratti
|
|
|
|
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open interest
|
|
Descrizione
|
n° contratti
|
|
G Call 15, Dec 2014
|
7.502 |
|
G Call 15, Dec 2013
|
5.011 |
|
ISP Call 1.45, Jul 2013
|
2.021 |
|
ENEL Call 2.9, Jun 2013
|
1.500 |
|
G Call 14, Dec 2014
|
1.500 |
|
UCG Call 5.4, Mar 2014
|
1.490 |
|
STM Call 7.6, Jun 2013
|
1.432 |
|
SPM Call 22, Jun 2013
|
1.049 |
|
UCG Call 5.2, Dec 2013
|
1.000 |
|
G Call 16, Jun 2013
|
660 |
|
UCG Call 5.2, Sep 2013
|
500 |
|
ENEL Call 3.1, Sep 2013
|
420 |
|
STM [X] Call 7.6, Jun 2013
|
365 |
|
UCG Call 5, Jul 2013
|
340 |
|
ISP Call 1.3, Jun 2013
|
330 |
|
|
Descrizione
|
open inter
|
|
ENEL Call 3, Dec 2013
|
28.660 |
|
ENEL Call 3, Dec 2014
|
26.737 |
|
UCG Call 4.8, Dec 2013
|
22.215 |
|
ENI Call 20, Dec 2013
|
18.559 |
|
G Call 15, Dec 2014
|
15.820 |
|
TIT Call 0.7, Jun 2013
|
15.630 |
|
G Call 15, Jun 2013
|
14.368 |
|
ISP Call 1.4, Dec 2013
|
13.212 |
|
UCG Call 5.2, Dec 2013
|
13.014 |
|
G Call 14, Jun 2013
|
12.905 |
|
UCG Call 4, Jun 2013
|
12.151 |
|
TIT Call 0.66, Jun 2013
|
11.856 |
|
G Call 15, Dec 2013
|
11.539 |
|
UCG Call 4.4, Dec 2013
|
11.230 |
|
UCG Call 4.6, Dec 2013
|
11.202 |
|
|
Descrizione
|
n° contratti
|
|
UBI Put 3.4, Sep 2013
|
1.760 |
|
G Put 14, Dec 2014
|
1.500 |
|
ENEL Put 1.85, Sep 2013
|
1.015 |
|
ISP Put 1.1, Dec 2015
|
750 |
|
ISP Put 1.2, Dec 2014
|
700 |
|
ENEL Put 3.2, Dec 2013
|
550 |
|
F Put 5.2, Dec 2013
|
530 |
|
G Put 14.5, Dec 2013
|
476 |
|
G Put 15.5, Jun 2013
|
476 |
|
FNC Put 4.4, Jun 2013
|
440 |
|
ISP Put 1, Jun 2015
|
400 |
|
F Put 7.2, Dec 2013
|
400 |
|
F Put 5.6, Jun 2013
|
368 |
|
BMPS Put 0.22, Jul 2013
|
361 |
|
BMPS Put 0.22, Jun 2013
|
360 |
|
|
Descrizione
|
open inter
|
|
ISP Put 1.2, Jun 2013
|
63.961 |
|
G Put 12, Dec 2013
|
39.610 |
|
UCG Put 3.8, Jun 2013
|
37.800 |
|
UCG Put 4, Dec 2013
|
23.369 |
|
ISP Put 1.2, Dec 2013
|
23.127 |
|
UCG Put 3, Dec 2013
|
19.096 |
|
UCG Put 3.2, Dec 2013
|
18.822 |
|
ENEL Put 2.8, Jun 2013
|
14.879 |
|
G Put 11, Jun 2013
|
13.649 |
|
ENEL Put 2.6, Dec 2013
|
13.228 |
|
ISP Put 1, Dec 2015
|
13.201 |
|
ENEL Put 2.8, Dec 2013
|
13.194 |
|
UCG Put 3, Jun 2013
|
13.040 |
|
TIT Put 0.5, Mar 2014
|
12.670 |
|
G Put 13.5, Jun 2013
|
11.520 |
|
|
|
| Dati aggiornati ogni 5 minuti |
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Si tratta di 21 strategie standard, costituite nella maggior parte dei casi dalla negoziazione di due o più casi differenti. Consentono
di puntare sull'andamento del mercato sottostante e contemporaneamente sulla relativa volatilità (le cosiddette strategie miste), oppure
solo sulla futura direzione del sottostante (strategie pure sulle quotazioni), o ancora isolandone la sola volatilita' (strategie pure sulla volatilità);
il tutto con varie sfumature e quindi con diversi profili di rendimento/rischio, oltre che di investimento.
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